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2017證券從業(yè)資格考試金融市場知識點
金融就是對現(xiàn)有資源進行重新整合之后，實現(xiàn)價值和利潤的等效流通。專業(yè)的說法是：實行從儲蓄到投資的過程，狹義的可以理解為金融是動態(tài)的貨幣經(jīng)濟學(xué)。下面是小編為大家分享證券從業(yè)資格考試金融市場知識點，望對大家有所幫助。
金融衍生工具的概念及特征
(一)金融衍生工具的概念
金融衍生工具又被稱為金融衍生產(chǎn)品，是與基礎(chǔ)金融產(chǎn)品相對應(yīng)的一個概念，指建立在基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量之上，其價格取決于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品價格(或數(shù)值)變動的派生金融產(chǎn)品。這里所說的基礎(chǔ)產(chǎn)品是一個相對的概念，不僅包括現(xiàn)貨金融產(chǎn)品(如債券、股票、銀行定期存款單等)，也包括金融衍生工具。作為金融衍生工具基礎(chǔ)的變量種類繁多，主要是各類資產(chǎn)價格、價格指數(shù)、利率、匯率、費率、通貨膨脹率以及信用等級等，近些年來，某些自然現(xiàn)象(如氣溫、降雪量、霜凍、颶風)甚至人類行為(如選舉、溫室氣體排放)也逐漸成為金融衍生工具的基礎(chǔ)變量。
1998年，美國財務(wù)會計準則委員會(簡稱“FASB”)所發(fā)布的第133號會計準則——《衍生工具與避險業(yè)務(wù)會計準則》是首個具有重要影響的文件，該準則將金融衍生工具劃分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具兩大類，并給出了較為明確的識別標準和計量依據(jù)，尤其是所謂公允價值的應(yīng)用，對后來各類機構(gòu)制定衍生工具計量標準具有重大影響。
(二)金融衍生工具的基本特征
由金融衍生工具的定義可以看出，它們具有下列四個顯著特性：
(1)跨期性。金融衍生工具是交易雙方通過對利率、匯率、股價等因素變動趨勢的預(yù)測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易或選擇是否交易的合約。
(2)杠桿性。金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保證金或權(quán)利金就可簽訂遠期大額合約或互換不同的金融工具。
(3)聯(lián)動性。這是指金融衍生工具的價值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系、規(guī)則變動。
(4)不確定性或高風險性。金融衍生工具的交易后果取決于交易者對基礎(chǔ)工具(變量)未來價格(數(shù)值)的預(yù)測和判斷的準確程度�；A(chǔ)金融工具價格不確定性僅僅是金融衍生工具風險性的一個方面，國際證監(jiān)會組織在1994年7月公布的一份報告(IOSCOPD35)中，認為金融衍生工具還伴隨著以下幾種風險：
①交易中對方違約，沒有履行承諾造成損失的信用風險。
�、谝蛸Y產(chǎn)或指數(shù)價格不利變動可能帶來損失的市場風險。
�、垡蚴袌鋈狈灰讓κ侄鴮�(dǎo)致投資者不能平倉或變現(xiàn)所帶來的流動性風險。
�、芤蚪灰讓κ譄o法按時付款或交割可能帶來的結(jié)算風險。
�、菀蚪灰谆蚬芾砣藛T的人為錯誤或系統(tǒng)故障、控制失靈而造成的操作風險。
�、抟蚝霞s不符合所在國法律，無法履行或合約條款遺漏及模糊導(dǎo)致的法律風險。
金融衍生工具的分類
(一)按產(chǎn)品形態(tài)分類
根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，金融衍生工具可分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具。
(1)獨立衍生工具。這是指本身即為獨立存在的金融合約，例如期權(quán)合約、期貨合約或者互換交易合約等。
(2)嵌入式衍生工具(Embedded Derivatives)。這是指嵌入到非衍生合同(簡稱“主合同”)中的衍生金融工具，該衍生工具使主合同的部分或全部現(xiàn)金流量將按照特定利率、金融工具價格、匯率、價格或利率指數(shù)、信用等級或信用指數(shù)，或類似變量的變動而發(fā)生調(diào)整，例如目前公司債券條款中包含的贖回條款、返售條款、轉(zhuǎn)股條款、重設(shè)條款等。
(二)按照交易場所分類
金融衍生工具按交易場所可以分為兩類。
(1)交易所交易的衍生工具。這是指在有組織的交易所上市交易的衍生工具，例如在股票交易所交易的股票期權(quán)產(chǎn)品，在期貨交易所和專門的期權(quán)交易所交易的各類期貨合約、期權(quán)合約等。
(2)場外交易市場(簡稱“OTC”)交易的衍生工具。這是指通過各種通信方式，不通過集中的交易所，實行分散的、一對一交易的衍生工具，例如金融機構(gòu)之間、金融機構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進行的各類互換交易和信用衍生品交易。
(三)按照基礎(chǔ)工具種類分類
金融衍生工具從基礎(chǔ)工具分類角度，可以劃分為股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具、貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。
(1)股權(quán)類產(chǎn)品的衍生工具。這是指以股票或股票指數(shù)為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具，主要包括股票期貨、股票期權(quán)、股票指數(shù)期貨、股票指數(shù)期權(quán)以及上述合約的混合交易合約。
(2)貨幣衍生工具。這是指以各種貨幣作為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具，主要包括遠期外匯合約、貨幣期貨、貨幣期權(quán)、貨幣互換以及上述合約的混合交易合約。
(3)利率衍生工具。這是指以利率或利率的載體為基礎(chǔ)工具的金融衍生工具，主要包括遠期利率協(xié)議、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換以及上述合約的混合交易合約。
(4)信用衍生工具。這是指以基礎(chǔ)產(chǎn)品所蘊含的信用風險或違約風險為基礎(chǔ)變量的金融衍生工具，用于轉(zhuǎn)移或防范信用風險，是20世紀90年代以來發(fā)展最為迅速的一類衍生產(chǎn)品，主要包括信用互換、信用聯(lián)結(jié)票據(jù)等。
(5)其他衍生工具。除以上四類金融衍生工具之外，還有相當數(shù)量金融衍生工具是在非金融變量的基礎(chǔ)上開發(fā)的，例如用于管理氣溫變化風險的天氣期貨、管理政治風險的政治期貨、管理巨災(zāi)風險的巨災(zāi)衍生產(chǎn)品等。
(四)按照金融衍生工具自身交易的方法及特點分類
金融衍生工具從其自身交易的方法和特點可以分為金融遠期合約、金融期貨、金融期權(quán)、金融互換和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具。
(1)金融遠期合約。金融遠期合約是指交易雙方在場外市場上通過協(xié)商，按約定價格(稱為遠期價格)在約定的未來日期(交割日)買賣某種標的金融資產(chǎn)(或金融變量)的合約。金融遠期合約規(guī)定了將來交割的資產(chǎn)、交割的日期、交割的價格和數(shù)量，合約條款根據(jù)雙方需求協(xié)商確定。金融遠期合約主要包括遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約和遠期股票合約。
(2)金融期貨。金融期貨是指交易雙方在集中的交易場所以公開競價方式進行的標準化金融期貨合約的交易。金融期貨是以金融工具(或金融變量)為基礎(chǔ)工具的期貨交易。主要包括貨幣期貨、利率期貨、股票指數(shù)期貨和股票期貨四種。
(3)金融期權(quán)。這是指合約買方向賣方支付一定費用(稱為“期權(quán)費”或“期權(quán)價格”)，在約定日期內(nèi)(或約定日期)享有按事先確定的價格向合約賣方買賣某種金融工具的權(quán)利的契約，包括現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)兩大類。除交易所的標準化期權(quán)、權(quán)證之外，還存在大量場外交易的期權(quán)，這些新型期權(quán)通常被稱為奇異型期權(quán)。
(4)金融互換。這是指兩個或兩個以上的當事人按共同商定的條件，在約定的時間內(nèi)定期交換現(xiàn)金流的金融交易�？煞譃樨泿呕Q、利率互換、股權(quán)互換、信用違約互換等類別。
(5)結(jié)構(gòu)化金融衍生工具。前述四種常見的金融衍生工具通常也被稱作“建構(gòu)模塊工具”，它們是最簡單和最基礎(chǔ)的金融衍生工具，而利用其結(jié)構(gòu)化特性，通過相互結(jié)合或者與基礎(chǔ)金融工具相結(jié)合，能夠開發(fā)設(shè)計出更多具有復(fù)雜特性的金融衍生產(chǎn)品，后者通常被稱為“結(jié)構(gòu)化金融衍生工具”，或簡稱為“結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品”。
金融期貨合約
金融期貨合約是指由交易雙方訂立的、約定在未來某日期按成交時約定的價格交割一定數(shù)量的某種商品的標準化協(xié)議。
按基礎(chǔ)工具不同，金融期貨可分為利率期貨、股價指數(shù)期貨和外匯期貨。
(1)利率期貨。利率期貨是指由交易雙方簽訂的，約定在將來某一時間按雙方事先商定的價格，交割一定數(shù)量與利率相關(guān)的金融資產(chǎn)的標準化合約。利率期貨交易則是指在有組織的期貨交易所中通過競價成交的、在未來某一時期進行交割的債券合約買賣。
利率期貨合約大體可分為兩類：一類是以短期固定收入為主的債務(wù)憑證，主要有國庫券、商業(yè)票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓定期存單以及各種歐洲貨幣等;另一類是以長期固定收入為主的債務(wù)憑證，主要有各國政府發(fā)行的中長期公債，如美國的中期債券、長期債券、英國的金邊債券、日本的日本政府債券等。
(2)股權(quán)類期貨。股權(quán)類期貨是以單只股票、股票組合或者股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的期貨合約。其主要種類包括股票價格指數(shù)期貨、單只股票期貨、股票組合的期貨。
(3)外匯期貨。外匯期貨又稱貨幣期貨，是以外匯為基礎(chǔ)工具的期貨合約。
金融期貨的主要交易制度
金融期貨交易有一定的交易規(guī)則，這些規(guī)則是期貨交易正常進行的制度保證，也是期貨市場運行機制的外在體現(xiàn)。
(1)集中交易制度。金融期貨在期貨交易所或證券交易所進行集中交易。期貨交易所是專門進行期貨合約買賣的場所，是期貨市場的核心，承擔著組織、監(jiān)督期貨交易的重要職能。
(2)標準化的期貨合約和對沖機制。期貨合約是由交易所設(shè)計、經(jīng)主管機構(gòu)批準后向市場公布的標準化合約。期貨合約設(shè)計成標準化的合約是為了便于交易雙方在合約到期前分別做一筆相反的交易進行對沖，從而避免實物交收。實際上絕大多數(shù)的期貨合約并不進行實物交割，通常在到期日之前即已對沖平倉。
(3)保證金制度。為了控制期貨交易的風險和提高效率，期貨交易所的會員經(jīng)紀公司必須向交易所或結(jié)算所繳納結(jié)算保證金，而期貨交易雙方在成交后都要通過經(jīng)紀人向交易所或結(jié)算所繳納一定數(shù)量的保證金。由于期貨交易的保證金比率很低，因此有高度的杠桿作用，這一杠桿作用使套期保值者能用少量的資金為價值量很大的現(xiàn)貨資產(chǎn)找到回避價格風險的手段，也為投機者提供了用少量資金獲取營利的機會。
(4)結(jié)算所和無負債結(jié)算制度。結(jié)算所是期貨交易的專門清算機構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨立的公司形式組建。結(jié)算所實行無負債的每Et結(jié)算制度，又被稱為“逐日盯市制度”，就是以每種期貨合約在交易日收盤前規(guī)定時間內(nèi)的平均成交價作為當日結(jié)算價，與每筆交易成交時的價格作對照，計算每個結(jié)算所會員賬戶的浮動盈虧，進行隨市清算。
(5)限倉制度。限倉制度是交易所為了防止市場風險過度集中和防范操縱市場的行為，而對交易者持倉數(shù)量加以限制的制度。
(6)大戶報告制度。大戶報告制度是交易所建立限倉制度后，當會員或客戶的持倉量達到交易所規(guī)定的數(shù)量時，必須向交易所申報有關(guān)開戶、交易、資金來源、交易動機等情況，以便交易所審查大戶是否有過度投機和操縱市場行為，并判斷大戶交易風險狀況的風險控制制度。
(7)每日價格波動限制及斷路器規(guī)則。為防止期貨價格出現(xiàn)過大的非理性變動，交易所通常對每個交易時段允許的最大波動范圍作出規(guī)定，一旦達到漲(跌)幅限制，則高于(低于)該價格的買入(賣出)委托無效。
(8)強行平倉制度。強行平倉制度是與持倉限額制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時間內(nèi)補足，或當會員或客戶的持倉量超出規(guī)定的限額，或當會員或客戶違規(guī)時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。
(9)強制減倉制度。強制減倉是期貨交易出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價等特別重大的風險時，交易所為迅速、有效化解市場風險，防止會員大量違約而采取的措施。強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價格與該合約凈持倉營利客戶按照持倉比例自動撮合成交。由于強制減倉會導(dǎo)致投資者的持倉量以及盈虧發(fā)生變化，因此需要投資者引起特別注意。
金融期權(quán)
(一)金融期權(quán)的特征
與金融期貨相比，金融期權(quán)的主要特征在于它僅僅是買賣權(quán)利的交換。期權(quán)的買方在支付了期權(quán)費后，就獲得了期權(quán)合約所賦予的權(quán)利，即在期權(quán)合約規(guī)定的時間內(nèi)，以事先確定的價格向期權(quán)的賣方買進或賣出某種金融工具的權(quán)利，但并沒有必須履行該期權(quán)合約的義務(wù)。期權(quán)的買方可以選擇行使他所擁有的權(quán)利;期權(quán)的賣方在收取期權(quán)費后就承擔著在規(guī)定時間內(nèi)履行該期權(quán)合約的義務(wù)。
(二)金融期貨與金融期權(quán)的區(qū)別
(1)基礎(chǔ)資產(chǎn)不同。金融期權(quán)與金融期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)不盡相同。一般地說，凡可作期貨交易的金融工具都可作期權(quán)交易。然而，可作期權(quán)交易的金融工具卻未必可作期貨交易。在實踐中，只有金融期貨期權(quán)，而沒有金融期權(quán)期貨，即只有以金融期貨合約為基礎(chǔ)資產(chǎn)的金融期權(quán)交易，而沒有以金融期權(quán)合約為基礎(chǔ)資產(chǎn)的金融期貨交易。一般而言，金融期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)多于金融期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)。
(2)交易者權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同。金融期貨交易雙方的權(quán)利與義務(wù)對稱，即對任何一方而言，都既有要求對方履約的權(quán)利，又有自己對對方履約的義務(wù)。而金融期權(quán)交易雙方的權(quán)利與義務(wù)存在著明顯的不對稱性，期權(quán)的買方只有權(quán)利沒有義務(wù)，而期權(quán)的賣方只有義務(wù)沒有權(quán)利。
(3)履約保證不同。金融期貨交易雙方均需開立保證金賬戶，并按規(guī)定繳納履約保證金。而在金融期權(quán)交易中，只有期權(quán)出售者，尤其是無擔保期權(quán)的出售者才需開立保證金賬戶，并按規(guī)定繳納保證金，以保證其履約的義務(wù)。至于期權(quán)的購買者，因期權(quán)合約未規(guī)定其義務(wù)，無需開立保證金賬戶，也無需繳納保證金。
(4)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同。金融期貨交易雙方在成交時不發(fā)生現(xiàn)金收付關(guān)系，但在成交后，由于實行逐日結(jié)算制度，交易雙方將因價格的變動而發(fā)生現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，即營利一方的保證金賬戶余額將增加，而虧損一方的保證金賬戶余額將減少。當虧損方保證金賬戶余額低于規(guī)定的維持保證金時，虧損方必須按規(guī)定及時繳納追加保證金。因此，金融期貨交易雙方都必須保有一定的流動性較高的資產(chǎn)，以備不時之需。而在金融期權(quán)交易中，在成交時，期權(quán)購買者為取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利，必須向期權(quán)出售者支付一定的期權(quán)費，但在成交后，除了到期履約外，交易雙方將不發(fā)生任何現(xiàn)金流轉(zhuǎn)。
(5)盈虧特點不同。金融期貨交易雙方都無權(quán)違約，也無權(quán)要求提前交割或推遲交割，而只能在到期前的任一時間通過反向交易實現(xiàn)對沖或到期進行實物交割。因此，從理論上說，金融期貨交易中雙方潛在的營利和虧損都是無限的。
相反，在金融期權(quán)交易中，由于期權(quán)購買者與出售者在權(quán)利和義務(wù)上的不對稱性，他們在交易中的營利和虧損也具有不對稱性。從理論上說，期權(quán)購買者在交易中的潛在虧損是有限的，僅限于他所支付的期權(quán)費，而他可能取得的營利卻是無限的;相反，期權(quán)出售者在交易中所取得的營利是有限的，僅限于所收取的期權(quán)費，而他可能遭受的損失卻是無限的。
(6)套期保值的作用與效果不同。金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套期保值工具，但它們的作用與效果是不同的。人們利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成損失的同時，也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益。人們利用金融期權(quán)進行套期保值，若價格發(fā)生不利變動，套期保值者可通過執(zhí)行期權(quán)來避免損失;若價格發(fā)生有利變動，套期保值者又可通過放棄期權(quán)來保護利益。這樣，通過金融期權(quán)交易，既可避免價格不利變動造成的損失，又可在相當程度上保住價格有利變動而帶來的利益。
但是，這并不是說金融期權(quán)比金融期貨更為有利。如從保值角度來說，金融期貨通常比金融期權(quán)更為有效，也更為便宜，而且要在金融期權(quán)交易中真正做到既保值又獲利，事實上也并非易事。
所以，金融期權(quán)與金融期貨可謂各有所長，各有所短。在現(xiàn)實的交易活動中，人們往往將二者結(jié)合起來，通過一定的組合或搭配來實現(xiàn)某一特定目標。
(三)金融期權(quán)的基本功能
(1)套期保值功能。根據(jù)《企業(yè)會計準則第24號——套期保值》的定義，套期保值是指企業(yè)為規(guī)避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現(xiàn)金流量變動，預(yù)期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現(xiàn)金流量變動。
(2)價格發(fā)現(xiàn)功能。價格發(fā)現(xiàn)功能是指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過集中競價形成期貨價格的功能。
(3)投機功能。
(4)套利功能。套利的理論基礎(chǔ)在于經(jīng)濟學(xué)中的一價定律，即忽略交易費用的差異，同一商品只能有一個價格。
(四)金融期權(quán)的分類
1.按照選擇權(quán)的性質(zhì)劃分，金融期權(quán)可以分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
(1)看漲期權(quán)�？礉q期權(quán)也稱“認購權(quán)”，指期權(quán)的買方具有在約定期限內(nèi)(或合約到期日)按協(xié)定價格(也稱“敲定價格”或“行權(quán)價格”)買入一定數(shù)量基礎(chǔ)金融工具的權(quán)利。交易者之所以買入看漲期權(quán)，是因為他預(yù)期基礎(chǔ)金融工具的價格在合約期限內(nèi)將會上漲。如果判斷正確，按協(xié)定價格買人該項金融工具并以市價賣出，可賺取市價與協(xié)定價格之間的差額;如果判斷失誤，則放棄行權(quán)，僅損失期權(quán)費。
(2)看跌期權(quán)�？吹跈�(quán)也稱“認沽權(quán)”，指期權(quán)的買方具有在約定期限內(nèi)按協(xié)定價格賣出一定數(shù)量基礎(chǔ)金融工具的權(quán)利。交易者買人看跌期權(quán)，是因為他預(yù)期基礎(chǔ)金融工具的價格在近期內(nèi)將會下跌。如果判斷正確，可從市場上以較低的價格買入該項金融工具，再按協(xié)定價格賣給期權(quán)的賣方，將賺取協(xié)定價與市價的差額;如果判斷失誤，將放棄行權(quán)，損失期權(quán)費。
2.按照合約所規(guī)定的履約時間的不同，金融期權(quán)可以分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)和修正的美式期權(quán)
歐式期權(quán)只能在期權(quán)到期日執(zhí)行;美式期權(quán)則可在期權(quán)到期日或到期日之前的任何一個營業(yè)日執(zhí)行;修正的美式期權(quán)也被稱為“百慕大期權(quán)”或“大西洋期權(quán)”，可以在期權(quán)到期日之前的一系列規(guī)定日期執(zhí)行。
3.按照金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同，金融期權(quán)可以分為股權(quán)類期權(quán)、利率期權(quán)、貨幣期權(quán)、金融期貨合約期權(quán)、互換期權(quán)等
(1)股權(quán)類期權(quán)。與股權(quán)類期貨類似，股權(quán)類期權(quán)也包括三種類型：單只股票期權(quán)、股票組合期權(quán)和股票指數(shù)期權(quán)。
(2)利率期權(quán)。利率期權(quán)指買方在支付了期權(quán)費后，即取得在合約有效期內(nèi)或到期時以一定的利率(價格)買入或賣出一定面額的利率工具的權(quán)利。利率期權(quán)合約通常以政府短期、中期、長期債券，歐洲美元債券，大面額可轉(zhuǎn)讓存單等利率工具為基礎(chǔ)資產(chǎn)。
(3)貨幣期權(quán)。貨幣期權(quán)又稱“外幣期權(quán)”“外匯期權(quán)”，指買方在支付了期權(quán)費后，即取得在合約有效期內(nèi)或到期時以約定的匯率購買或出售一定數(shù)額某種外匯資產(chǎn)的權(quán)利。貨幣期權(quán)合約主要以美元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、加拿大元及澳大利亞元等為基礎(chǔ)資產(chǎn)。
(4)金融期貨合約期權(quán)。金融期貨合約期權(quán)是一種以金融期貨合約為交易對象的選擇權(quán)，它賦予其持有者在規(guī)定時間內(nèi)以協(xié)定價格買賣特定金融期貨合約的權(quán)利。
(5)互換期權(quán)。金融互換期權(quán)是以金融互換合約為交易對象的選擇權(quán)，它賦予其持有者在規(guī)定時間內(nèi)以規(guī)定條件與交易對手進行互換交易的權(quán)利。
此外，與標準的交易所交易相比，還存在奇異型期權(quán)的期權(quán)類產(chǎn)品。奇異型期權(quán)通常在選擇權(quán)性質(zhì)、基礎(chǔ)資產(chǎn)以及期權(quán)有效期等內(nèi)容上與標準化的交易所交易期權(quán)存在差異，種類龐雜，較為流行的就有數(shù)十種之多。
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