極值理論在操作風險模型中的應用論文提綱
論文摘要: 近年來,金融機構,特別是銀行業操作風險事件的頻頻發生,商業銀行操作風險管理引起了銀行業界（略）及學術界的重點關注.與有著較為成熟的信用風險和市場風險管理的理論和技術相比,操作風險管理的研究還處于初級階段.2004年6月《巴塞爾新資本協議》的發布,它把操作風險納入了最低資本充足要求的管理框架內,（略）行業監管的最新理念和風險管理的最新成果.對于中國銀行業而言,如何提高我國銀行業的操作風險管理水平已經成為日漸重要的議題.2007年5月中國銀監會印發了《商業銀行操作風險管理指引》,推動我國銀（略）作風險管理方面向前邁進了一步. 極值理論是次序統計學的一門分支,傳統上被用來預測海嘯、地震、洪水等自然災害,近年來已被廣泛地應用于金融風險的管理中.它注重分布的尾部,比較有效（略）少樣本的客觀條件下如何預測和防范金融風險的問題,因此,越來越多的人認識到極值理論在極端事件風險管理中的巨大潛力,所以也可以應用于操作風險度量的模型中. 基于以上考慮,首先,論文分析了國內外操作風險管（略）而提出了加強操作風險度量的必要性,總結了操作風險的度量模型,分析了各種模型優缺點；其次,...
In recent years, with the frequent occur（omitted）he operational risk events in financial institutions, especially（omitted） how to manage the operational risk attracts the attention of the banking industry, regulatory authoriti（omitted） academe. Compared with the theory and skills of credit and market risk management, research on operational risk management is less consummate and st（omitted） initial stage（omitted）Basel Capital Accord in June 2004 brought operational risk into minimum capital adequ...
目錄:摘要 第5-6頁
Abstract 第6-7頁
第1章 緒論 第10-20頁
·選題背景和意義 第10-13頁
·研究背景 第10-12頁
·研究意義 第12-13頁
·文獻綜述 第13-18頁
·操作風險管理綜述 第13-15頁
·操作風險度量模型綜述 第15-17頁
·極值理論綜述 第17-18頁
·研究思路、內容和創新點 第18-20頁
·研究思路 第18-19頁
·研究內容 第19頁
·本論文創新點 第19-20頁
第2章 操作風險管理模型比較分析 第20-34頁
·操作風險量化方法體系 第20-21頁
·主流模型的評述 第21-32頁
·由上至下模型(Top-down Models) 第21-25頁
·由下至上模型(Bottom-top Models) 第25-32頁
·本章小結 第32-34頁
第3章 極值分布理論的簡要介紹 第34-46頁
·極值理論基本模型 第34-36頁
·模型的形式 第34-35頁
·極值型定理 第35-36頁
·廣義極值分布(GEV) 第36-37頁
·GEV分布的統計推斷 第37-39頁
·極大似然估計法(MLE) 第37-39頁
·概率加權矩估計法(PWM) 第39頁
·GEV分布極值指數的幾種估計 第39-45頁
·預備知識 第39-41頁
·極值指數γ的幾種估計 第41-43頁
·最優閾值的選取方法 第43-45頁
·本章小結 第45-46頁
第4章 基于POT理論的操作風險數學建模 第46-60頁
·POT模型的理論基礎 第46-47頁
·模型的參數估計和檢驗 第47-53頁
·厚尾分布的判別 第47-48頁
·閾值u、參數ξ和σ的估計 第48-49頁
·操作風險VaR_q和ES_q的估計及其置信區間 第49-51頁
·模型的檢驗 第51-53頁
·建模步驟及流程圖 第53-54頁
·模型算法步驟 第53頁
·模型流程圖 第53-54頁
·模型的評價 第54-55頁
·我國商業銀行操作風險度量模型選擇的建議 第55-58頁
·靈活選擇度量模型 第55-57頁
·建立操作風險損失數據庫 第57-58頁
·強化風險管理文化建設 第58頁
·本章小結 第58-60頁
第5章 結論與展望 第60-62頁
·本文研究結論 第60-61頁
·展望 第61-62頁
參考文獻 第62-66頁
致謝 第66頁
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