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電力企業金融風險管理及相關問題研究
論文摘要: 隨著全球性的電力工業結構重組和解除管制的市場化改革,發電商和供電公司都將作為獨立的市場主體參與競爭.電能因為難（略）儲存且缺乏短期價格彈性,其價格的波動遠遠大于普通商品,給參與市場的電力企業帶來了巨大的金融風險.加州電力市場在200（略）年的危機使得電力企業在市場競爭中越來越意識到金融風險管理的重要性.電力企業進行金融風險管理的主流方法通常有采用組合交易,構造競價策略和應用電力金融衍生工具,同時還需要對有關企業運行經濟性的影響因子進行識別（略）分析.因為這些影響因子會對企業的經濟運行起作用,其不同取值有可能改變企業的最優組合和風險收益的平衡點,也會影響到企業對于最優風險決策的選取. 本論文針對電力企業在市場環境下所遇到的實際問題,就電力市場金融風險管理及其相關問題進行了研究.具體而言,本文主要做了如下工作: (（略）域電力市場中,電力公司在月度市場上報價,日前市場只申報負荷需求,以管制價格對用戶售電.各（略）配以及報價方案直接影響電力公司收益和市場穩定.基于華東市場的實際運行過程,借鑒現代投資組合理論,對電力公司考慮風險的月度購電策略進行了研究.對3種風...
As the worldwide restructuring and deregulation of elect（omitted）industry proceeds, generation companies (Gencos) and load serving enti（omitted）) will participate in competition as main individual players. Because it is difficult to store large amount of electricity po（omitted）long time, the volatility of electricity price is more severe than other common comme（omitted）ucts, which means huge financial （omitted）lectric power corporations. For instance, the crisis of California electricity market i...
目錄:致謝 第5-6頁
摘要 第6-8頁
ABSTRACT 第8-9頁
目錄 第10-13頁
插圖清單 第13-15頁
附表清單 第15-16頁
第1章 緒論 第16-36頁
·選題背景和研究意義 第16-20頁
·電力工業的市場化改革 第16-18頁
·美國加州電力危機 第18-20頁
·電力市場金融風險管理研究現狀綜述 第20-33頁
·組合交易決策 第20-23頁
·組合交易決策的研究進展 第23-29頁
·競價策略 第29-31頁
·金融衍生工具 第31-33頁
·本文的研究內容和主要工作 第33-36頁
第2章 華東區域市場月度購電決策模型實證比較 第36-50頁
·月度購電決策模型 第36-41頁
·均值—方差模型 第38頁
·半方差模型 第38-39頁
·CVaR模型 第39-40頁
·種模型的分析比較 第40-41頁
·分段報價方案 第41頁
·算例說明與分析 第41-48頁
·三種模型結果對比 第43-44頁
·風險系數A的選擇 第44-45頁
·半方差模型的系數k的選擇 第45頁
·CVaR模型的置信度 第45-47頁
·分段報價方案 第47-48頁
·本章小結 第48-50頁
第3章 金融輸電權對供電公司購電策略的影響 第50-64頁
·金融輸電權基本原理 第50-51頁
·金融風險度量因子選擇 第51-53頁
·市場環境 第53-54頁
·日前現貨市場 第53頁
·遠期合同市場 第53-54頁
·FTR交易市場 第54頁
·考慮輸電權的供電公司購電組合模型 第54-56頁
·決策模型 第54-55頁
·求解方法 第55-56頁
·與無輸電權的傳統模型的效用比較 第56-57頁
·算例說明與分析 第57-61頁
·有無輸電權時供電公司的損失 第58-59頁
·輸電權購買價格的影響 第59-61頁
·最小收益B_0的影響 第61頁
·結語 第61-62頁
·附錄 第62-64頁
第4章 基于金融輸電權和BDE算法的雙層最優購電組合策略 第64-76頁
·市場背景 第65-66頁
·電能市場 第65-66頁
·輸電權拍賣市場 第66頁
·輸電權購買費用和補償收益 第66頁
·雙層最優購電組合模型 第66-68頁
·基于BDE算法的模型求解 第68-71頁
·BDE算法介紹 第68-70頁
·BDE算法流程圖 第70-71頁
·算例分析 第71-73頁
·市場參數設置 第71-73頁
·BDE算法參數選擇 第73頁
·計算結果分析 第73-75頁
·結語 第75-76頁
第5章 燃氣電廠天然氣短期訂購優化決策 第76-96頁
·發電商的天然氣供應介紹 第77-78頁
·所提出的分步模擬優化方法 第78-80頁
·基于蒙特卡洛模擬的利潤最大化 第78-79頁
·建立有效前沿與效用最大化 第79-80頁
·數學模型 第80-89頁
·燃氣機組的總利潤結構 第80-85頁
·分步模擬優化方法 第85-89頁
·算例應用 第89-94頁
·模型參數 第89-90頁
·分布模擬優化方法的應用 第90-91頁
·算例的分析和討論 第91-94頁
·本章小結 第94-96頁
第6章 風能損失對風電場經濟性的影響及定量計算 第96-116頁
·風能損失對風電場經濟性的影響 第96-100頁
·風能損失對基準電價的影響 第97-99頁
·風能損失對風電場經濟補貼額度的影響 第99-100頁
·風力發電中的風能損失 第100-103頁
·風能損失的計算方法 第103-110頁
·數學模型 第104頁
·迭代回歸計算方法 第104-110頁
·算例說明與分析 第110-114頁
·風電場的有功功率輸出損失計算 第111-112頁
·風機位置對有功功率輸出損失的影響 第112-113頁
·不同風速對有功功率輸出損失的影響 第113-114頁
·結語 第114-116頁
第7章 結論與展望 第116-120頁
參考文獻 第120-130頁
攻讀學位期間所取得的科研成果 第130頁
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