探討利率市場化過程中銀行遇到的困難和風險論文
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摘要：
隨著經濟的發展，對于國內利率化改革的呼聲也越來越高，但是利率化的改革給銀行業帶來了一些問題。根據研究，隨著國內利率化的不斷加深，銀行業的確承擔了更大的風險，換句話說，利率市場化給銀行業帶來的好處不能抵消潛在的風險。我國銀行業正處于產權屬性和轉型的特殊時期，漸進性的改革更適用于國內銀行業，相比較而言，時間比較寬裕，可以有更多的時間去適應利率市場化的過程，并且商業銀行可以根據利率市場化的不斷推進有效的改變自己的策略，制定與之相適應的規則，從而可以有效地轉嫁風險。文章就利率市場化的過程中給銀行帶來的困難和風險進行分析和探討，并對銀行就如何避免這些風險提供針對性的建議。
關鍵詞：
利率市場化；商業銀行；風險承擔；對策；
引言:
我們所說的利率市場化就是由市場決定利率，具體而言就是由銀行根據資金市場上具體的供求變化來自動調節，最后形成一套以中央銀行的基準利率為引導，其他各種利率同時存在的體系。利率市場化不斷深入也是一個國家金融體系不斷深化的標志，是提高金融市場化重要的環節。
一、利率市場化的基本含義
利率市場化可以細化分為兩個不同的階段，首先是利率決定機制下的市場化模式。此類模式代表利率方面所出現的所有變更均是由市場引發的，無法由主觀進行操控。其次便是利率干預機制下的市場化模式。此類方式主要指的是利率在受市場運作影響的基礎上，中央銀行業會通過間接的方式對利率進行適當的管控。不過此類管控并非直接的方式，僅僅是根據市場變更狀況進行的一些微調。
利率市場化具有很多優勢，舉例來講，其能夠進一步展現資金供求兩方真實的資金力量對比，這樣便能夠更好地優化資金的配置。所以上述談到的兩類市場化模式，在經濟調節、推動市場發展方面均是具有一定的效用的。而中央銀行同樣可借助此類模式能夠進一步把控經濟的整體進程。此種狀況一方面是利率市場化的效果，同時也是整個利率市場化的發展走勢。
二、利率市場化對商業銀行的影響機制
（一）使銀行面臨的利率風險加大
所謂利率風險就是因為利率的變動給商業銀行帶來的潛在風險。根據經濟規律來講，如果利率長期受到管制，突然放開，那么在短時間內，會出現比較明顯的上升過程，隨后會與市場的變化相適應，隨著市場的行情變化而變化。在利率市場化的過程中，會對商業銀行造成風險的主要原因有兩個，一個就是利率的敏感性缺口加大，另外一個就是受到存貸利差的影響。就目前我國商業銀行的現狀來看，利率的敏感性缺口加大對我國商業銀行的影響較大，存貸利差空間變小則是商業銀行出現風險的直接因素。隨著利率市場化的不斷推進，可以預見想要在短時間內預測我國的利率會有比較大的困難，市場上實際的利率和預測利率存在較大的差距，就會使市場的利率變化更加難以預測，直接導致敏感性資產和負債結構不能合理匹配，也就會導致利率的結構期限更加復雜，導致銀行存貸款周期不穩定。如果是在快速的商業擴展周期中，央行又實行緊縮性的貨幣政策，會導致銀行的長短期利率倒掛，利差空間嚴重被擠壓，商業銀行沒有實現預計的利差，就會引起收益曲線風險。
（二）使銀行的信貸風險增加
在利率市場化逐步推進發展中，商業銀行的信用風險也會隨之增加。利率市場化后，商業銀行整個利潤空間被嚴重縮小，此種狀況下其便需直接取消部分收益少、風險低的項目，將自身的精力更多地放在收益較高的項目上。此種狀況下，商業銀行所運營的`各類項目整體風險性會進一步提升，進而引發更多的信用風險。這便是逆向選擇嚴重狀況下，還可能會引發"逆向選擇""道德風險"的狀況的出現。由此可見，如果進行完全市場化的話，會直接影響市場供求關系等諸多方面的利益，違背市場運作規律，增加信用風險的出現。
因為金融市場的信息不對稱性，所以利率提升后，信貸市場會出現相應的逆向選擇、逆向激勵效應。關于逆向選擇效應，即利率提升之后，因為信息不對稱的狀況導致商業銀行更多地會選擇將貸款放置在高利率借款人方面，而風險與收益偏好均較高的借款人也會意愿去支付高額的利率，這樣一來兩方便達成了相應的共識。至于償還能力佳、風險低的借款人員，因為其自身能力低、不愿支付高利率等各種原因會直接退出信貸市場。關于逆向激勵效應，即得到貸款的借款人在高額貸款成本方面，會挑選收益與風險俱高的項目，進行投資時也會將所借貸款投放在風險高的行業。逆向選擇、逆向激勵效應的共同作用造成了銀行信貸風險的提升，同時也會造成投資、總體經濟活動水平的降低。若持續此種狀況則會為金融危機的出現埋下高風險因素。
（三）流動性風險加大
利率市場化能夠幫助商業銀行以更靈活的方式綜合使用價格工具來獲取存款、優化自身資產負債結構，不過也造成了資產負債期限結構匹配難度的綜合上升，同樣是對當下資產負債項目整體穩定程度的一種更改。資產上，整體流動性低且收益較高的資產會逐步提升占比。負債上，商業銀行存款整體穩定性會降低，不同種類的存款，尤其是同業存款于銀行間的整體流動速率會增加，對應的規模同樣會增大，而這均會讓商業銀行整體的資產負債結構變得更加脆弱。
三、商業銀行承擔利率市場化風險的有效措施
（一）政府部門把握政策力度
當下來看，商業銀行仍舊屬于金融市場當中的一部分，而利率市場化則屬于市場利率快速發展的主要模式，兩者間的相互作用需政府運用"有形的手"進行綜合把控，由此來思考市場形勢狀況，整體把控政策的運用。第一，改革方面來看，需使用漸進式的開放利率管理方式，減緩整個利率市場化的速度，減少對于商業銀行整體的沖擊。第二，當利率市場化出現相應風險的時候，也需加強商業銀行等相關金融企業的監管力度，綜合把控市場整體競爭情況，以此優化商業銀行在風險方面的抵抗能力。
（二）循序漸進的推進利率市場化
目前來講，中國利率市場化已有了相應的經驗，且在實際中發現了符合中國市場特征的路徑"先外幣、后本幣；先貸款、后存款；先長期、大額，后短期、小額",這是進一步推動存貸款利率市場化發展的重要經驗。相關國際經驗顯示，借助漸進式的辦法來發展利率市場化，最終的效果一般是較佳的，相比于急于獲利的模式來講具有很大的優勢。所以，中國利率市場化也可借助此類試點化辦法進行發展，在綜合提升經驗水平的基礎上推動整個市場的進步發展。
（三）加強利率風險管理
利率市場化模式下，利率風險管理是十分重要的。長時間內的利率管制導致中國商業銀行在利率風險方面的整體認知偏低，且商業銀行的內容也無體系化的利率管理方式。由此以最大程度上減少利率風險的出現、構建出專門化的利率風險管理部門為目的，便可通過發行相關金融衍生品的方式來轉移風險，同時構建起專門化的市場利率信息系統、創建利率預測模型，科學預測走勢、把控風險。
（四）加強對商業銀行的金融監管
利率市場化屬于中國金融體制改革當中十分重要的部分，構建高效化的金融監管體系展開合理化的監管，對于推動整個利率市場化的發展來講是十分有利的。相關經驗顯示，構建完善、高效的金融監管制度，得到優良化的監管體系，才能夠最大程度上監管把控商業銀行各類行為，以推動利率市場化的發展，維持經濟的持續繁榮。
1.加速法規修訂、銀行監管法律框架的構建
目前來看，需提升法規修訂速率、在增設相關新法規的基礎上，構建更全面化的銀行監管法律框架，優化完善其中重點內容。首先，對監管當局、相關部門的職工職責進行細化，保證監管部門享有獨立化的監管權；其次，對各項準則進行進一步規范，諸如銀行方面的市場準入規則、流動性、資本充足率等；再次，統一相關監管標準，面向全部銀行采取國民待遇原則；最后，確定出監管人員與監管章程對應的具體負責內容，構建完善的監管機構檢查制度。
2.優化監管理念，構建國際化監管模式
當下，需提升下述幾點工作水平：首先，構建完善化的信息披露制度。關于信息披露，需確定出相關細則，如監管對象需負責的各項內容、所需披露的各項資料、關于資料方面的各項邀請等。其次，構建完善化的信用評級制度。在中國金融業對外開放水平進一步提升的基礎上，我們也需根據國際經驗設計合理化的信用評級措施，構建符合中國本土的評級制度。再次，構建存款保險制度。設立嚴重狀況出現時應對銀行倒閉問題的各項程序。最后，構建專門化的金融風險預警指標體系。實時跟蹤、分析指標，為金融風險的出現、解決奠定相應的基礎。
3.構建完善化的金融監管自律機制
首先，優化現有的金融機構內部控制制度。此制度是維持銀行監管體系正常運轉的重要金融基礎，能夠推動金融機構于更穩定的狀態中發展。除此之外，還需構建現代化商業銀行運作機制，借助改革等相應方式促使金融機構變成符合市場發展的市場競爭主體，以此更好地在各類經營理念的指導下降低整體違規違紀現象的出現。其次，構建金融同業間自律體系。由中國當下的金融行業狀況來看，發現金融業整體的發展速度是較快，且金融監管當局存在監管不力等各類問題。對此，需及時構建起匹配現有問題的金融同業公會制度，開設出能夠推動市場有序競爭、良好把控金融風險的行業自律機制。可由金融監管當局牽頭，在社會輿論的指導之下，在自發、自愿的基礎上建立金融業同業公會，根據金融機構的不同類型、不同地區建立不同的金融同業公會，賦予金融業同業公會具有行業保護、行業協調、行業監管、行業合作與交流等職能。
（五）應加快商業銀行的金融創新
在利率市場化之下，頻繁的利率波動對商業銀行的經營行為和客戶的投資消費行為都會帶來影響。對商業銀行來說，利率波動使利差收入減少，為適應競爭的需要，商業銀行只有不斷加快金融產品研發，不斷創新制度流程，以更多金融產品和方便快捷的效率來拓展業務空間，才能更好地規避和分散風險。因此，商業銀行在保證傳統業務的同時必須加快金融產品的創新和研發步伐。
四、結語
總而言之，利率市場變化使得商業銀行承擔信用風險、利率風險與資金流動風險，需要通過政府部門把握政策力度、循序漸進的推進利率市場化、加強風險防范意識、加強對商業銀行的金融監管、應加快商業銀行的金融創新等方式，能夠有效提高商業銀行的風險承擔能力與控制能力。
參考文獻
[1]汪河.金融科技、利率市場化與商業銀行風險承擔[J].上海經濟，2018（2）：108-116.
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